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Correlation Analysis - Correlation Dynamics - Progressive Analysis - Time Series Analysis

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· Michael Hummel works as an independent scientist in fractal mathematics.View Michael Hummel

· On basis of his scientific fundamental research in correlation structures, he develops algorithms for time series at financial markets. He is the inventor of the "Hummel Algorithm©". Renown for "Hummel Correlation Theory" and "Progressive Analysis".

· His column about " Correlation Analysis " is published by Europeans no.1 financial platform (350.000 Members) @ wallstreet:online . There you can discover all about his scientific research, his work as an author, as well as details about his hegde allocation system and even more about his publications.

· Following you may "click" on some selected publications and read about this absolute unique on the internet "real time accounting" with "real time positioning" system. Top ranked as "closest to the market free published real time system":

Mandelbrot Quantity and Hummel Algorithmus©

Autokorrelationskoeffizient

Magic Triangle

  · Following you also may "click" on the most actual publications. There you can recapitulate and verify the "Hummel Algorithm" as well as the "Progressive Analysis" at the public stated account and trading history:

Aktuell: Gewinnmitnahme - Swift profit

Stark in Digitaler Medienwelt - 10.3.07

U.S. Indizes - No Random Walk - 8.3.07

Der Börse den Schrecken nehmen - 3.3.07

 

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Korrelations Analyse - Korrelations Dynamik - Progressive Analysis - Zeitreihen Analyse

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  · Kapitalmarktkurse zeigen bei näherer Betrachtung eine deutliche Abweichung von der Zufälligkeit. Sie zeigen fraktalen Charakter.

  · Die Teilnehmer an den weltweiten Kapitalmärkten handeln alle individuell, sie sind Holons. Bestimmte Informationen versklaven sie zu synergetischem Handeln, die Börse reagiert kollektiv.

 

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· Individuell handelende Markteilnehmer sind in diesem Kontext als Holons zu betrachten. Die Korrelationsmuster bewegen sich handelstäglich gewichtet im Kapitalmarkteinsatz innerhalb des Market Index (AMEX, NASDAQ, NYSE). Bestimmte Informationen versklaven sie zu synergetischem Handeln. Es kommt zu kollektiven Reaktionen.  

· Komplexe Systeme lassen sich nicht mehr in voneinander unabhängige Teilsysteme zerlegen. Wie erkannte schon Aristoteles: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Eine der Definitionen eines Fraktals lautet: Bei einem Fraktal ist das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Arthur Koestler definierte: Fraktale sind Holarchien.

· Die Quantitative Charakterisierung von Kapitalmarktmustern basiert auf einer reinen Zeitreihenanalyse. Diese definiert die interne - Autokorrelation - und die externe - Korrelation zwischen verschiedenen Zeitreihen - Korrelation von Kapitalmarktdaten. Aus Bereichen der Effizienten Kapitalmarkttheorie, der Arbitrage Theorie innerhalb der Quantitativen Analyse und der Analyse nach fraktalen Mustern entsteht eine wissenschaftliche Systematik, bei der sich die aktuellen Kursmuster in ihrer jeweiligen Korrelation zu den übergeordneten Kapitalmarktmustern befinden.

· Um eine Zeitreihenanalyse zu ermöglichen, werden nun die Differenzialgleichungen in die Grundkomponenten Trend, Zyklus und Zufall aufgegliedert. Mit Hilfe des Logistischen Gleichungssystems ist es somit möglich, unter Einsatz von speziellen Algorithmen die Trend- und Zykluskomponenten herauszufiltern, um dann eine Prognose durchzuführen.

· In der Praxis bedeutet dies nun, dass innerhalb von wenigen Minuten, Stunden oder Tagen unterschiedliche Einflussfaktoren eine neue Favoritenrolle in der Wertschätzung der Marktteilnehmer einnehmen und sich dann dementsprechend auf die Kursbildung auswirken.

· Aktuelle Artikel aus der einzigartigen in Echtzeit geführten Kolumne @ wallstreet:online:

 

Aktuell: Gewinnmitnahme - Swift profit

 

Stark in Digitaler Medienwelt - 10.3.07

U.S. Indizes - No Random Walk - 8.3.07

Der Börse den Schrecken nehmen - 3.3.07

 

Progressive Analysis: Intraday Gewinnsicherung II - 23.2.07

Progressive Analysis: Gewinnsicherung - 23.2.07

 

Ensembles zum 22.2.07 - 22.2.07

Gewinnmitnahme: Cycle Longs - 14.2.07

Die Kraft von Marktzins 10.2.07

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